1. Bank Risk Management
* Banking Crisis
* Role Of Banks
* Balance Sheet Risk Management
* Sources Of Risk
* Risk Management Process
* Basel II Regulation
* Credit Risk Components
* Credit Risk Management
* Financial Products
* Credit Derivatives
* Collateralized Debt Obligations
2. Credit Scoring
* Introduction
* Scoring Steps
* Score Types
* Application Scoring
* Behavioral Scoring
* Performance Window
* Characteristic Analysis
* Expert-guided Adjustments
* Linear Weighting
* Least Square Regression
* Logistic Regression
* Discriminant Analysis
* Determine PD
* Setting Cutoffs
* Scorecard Scaling
* Power Curve (Cumulative Accuracy Profile)
* Gini Coefficient
* Receiver Operating Characteristic
* Scoring Validation
* Stability Report
* Delinquency Report
* Scorecard Accuracy
* Credit Bureaus
* Business Objective
* Limitations
3. Credit Rating I
* Introduction
* Rating and Scoring Systems
* Rating Terminology
* Rating System Process
* Rating Philosophy
* External Rating Agencies
* Rating System at Banks
* Application and Use of Ratings
* Limitations
4. Risk Modeling and Measurement
* Introduction
* Determining loss due to default/downgrade
* Estimating PD / LGD / EAD
* LossCalc
* Amortization vs diffusion effect
5. KMV EDF Credit Monitor
* Introduction
* Measuring Probability of default
* Loss Given Default
* Distance to Default
* Merton Model
* Implied Asset Value Volatility
* Expected Default Frequency (EDF)
6. Portfolio Model For Credit Risk
* Introduction,
* Measure of Portfolio Risk,
* Concentration and Correlation, Credit Loss Distribution,
* Credit VaR
+ Covariance redit portfolio model using beta distribution,
+ Basel II portfolio model
+ Coherent risk measure
+ Expected shortfall
+ Stress test
7. JP Morgan Credit Metrics
* Introduction
* Credit Rating Transition Matrix
* Spread Curve
* Present Value Revaluation
* Incorporating Default Correlation
* Usage of Monte Carlo Simulation
8. Credit Suisse Credit Risk
* Introduction
* Credit Risk Framework
* Building Block in CreditRisk
* Credit Risk Loss Distribution
9. Monte Carlo Simulation
* Introduction
* Random Generator
* Probability Distribution
* Cholesky Decomposition
* Define Assumptions, Determine Forecast Variables
* Calculate credit loss distribution using default mode model
* Credit VaR vs expected shortfall
METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Membekali peserta dengan teknik yang aplikatif dalam menganalisa faktor-faktor resiko kredit melalui pemahaman calon customer, apa saja yang perlu diketahui, bagaimana caranya dan bagaimana menarik kesimpulan dari analisa tersebut.
Salah satu input penting ketika credit risk scoring adalah tingkat kemungkinan (likelihood) gagal bayar suatu eksposur kredit untuk jangka waktu tertentu, yang sering disebut dengan perkiraan frekuensi gagal bayar (expected default frequency). Piranti analitis yang paling lazim digunakan untuk melakukan estimasi tersebut adalah credit risk scoring model. Credit scoring selain sebagai saringan filter calon debitur yang disesuaikan dengan )dapat juga digunakan untuk melakukan segmentasi debitur berdasarkan profil risiko masing-masing debitur.
Berkembangnya manajemen risiko di dalam industri jasa keuangan menunjukkan semakin kompleks permasalahan yang harus dihadapi. Jasa keuangan harus melakukan pengelolaan risiko kredit guna meminimalkan potensi kerugian. Melemahnya ekonomi nasional di tahun 2015 ini, menempatkan jasa keuangan pada posisi sulit. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya non performing loan atau non performing financing. Guna meminimalisasi potensi kerugian tersebut, industri jasa keuangan harus memiliki strategi yang dapat diimplementasikan secara tepat untuk mengatasi kredit bermasalah, salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit membutuhkan pola penanganan dengan specific skill, independen, dan memiliki daya evaluasi dan financial projection yang kuat.
Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, dan terintegrasi dengan negara lain menyebabkan kondisi ekonomi akan sangat rentan untuk bergejolak. Yang tentunya akan berdampak terhadap kualitas kredit suatu bank. Kegagalan bank dalam mengantisipasi risiko terutama risiko kredit dapat menyebabkan kerugian cukup besar bagi bank. Sangatlah penting bagi suatu bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol tingkat risiko tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian (loss) dan mengurangi biaya kredit (credit cost).
Peran Credit Analysis sangatlah penting dalam mempertahankan tingkat risiko kredit/piutang. Untuk dapat melakukan analisa kredit yang baik dibutuhkan kemampuan menganalisa dan kemauan membayar dengan menganalisa karakter, laporan keuangan, operasional, kondisi bisnis termasuk analisa rekening dan proyeksi laba rugi bagi pemberian kredit perseorangan, perusahaan dan pengusaha (self employed).
1. Aspek-Aspek Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah
Industri perbankan saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Produk-produk perbankan semakin inovatif dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan nasabahnya. Perubahan besar tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi (a.l. e-banking). Perbankan telah menambah fitur-fitur pada tiap produknya sesuai dengan ekspektasi nasabah yang menjadi target pasarnya. Upaya tersebut akan menambah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan menjaga sustainability usahanya.
LOC merupakan kredit permanen yang dapat digunakan setiap saat dalam batas waktu yang ditentukan pada kontrak yang disepakati antara klien dan bank yang menyediakan LOC. Sedangkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC local, adalah instrument yang diterbitkan oleh bank (Issuing Bank), atas permintaan Applicant yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada Beneficiary apabila Issuing Bank menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri.
Portfolio kredit bagi bank merupakan asset yang sangat berharga yang harus dijaga, dipelihara dan diamankan. Segala upaya dan biaya untuk proses pemasaran, inisiasi dan analisis kredit sebelumnya beserta dengan nilai kredit yang telah diberikan harus dipastikan memberikan return yang baik bagi bank. Sementara itu, cukup jelas dipahami bahwa risiko kredit dimulai sejak tahap pencairan kredit dilaksanakan. Dalam rangka menjaga kesehatan portfolio bank sangat dibutuhkan adanya proses monitoring kredit yang komprehensif dan detail.
Salah satu fungsi lembaga keuangan dan perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan fasilitas kredit baik kredit UKM, kredit mikro, kredit konsumtif maupun kredit korporasi. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, sebelum fasilitas kredit diberikan kepada debitur, kelayakan debitur yang akan dibiayai wajib dianalisa dari segi karakter, kelayakan bisnis, kondisi keuangan, prospek bisnis, agunan dan legalitas.
Semakin dekatnya dunia dengan era pasar bebas, membuka lebar persaingan global yang tanpa batas. Perusahaan dituntut untuk dapat bertahan dengan selalu melakukan perbaikan-perbaikan agar tetap kompetitif. Perusahaan tidak akan survive bila hanya berdiam diri pada keadaan yang sekarang. Namun perubahan seperti apapun tidak akan pernah bisa optimal bila tidak dilandasi kemampuan kreativitas yang bermuara pada inovasi. Kreativitas tidak hanya memastikan perusahaan survive tetapi juga maju dengan berbagai bentuk inovasi yang ditemukan. Pelatihan ini akan mengungkap metode-metode berfikir Creativity and Innovation.
Credit Analysis adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible). Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwaAnalisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. tujuan analisis kredit untuk melihat / menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha, menilai risiko usaha dan bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha
* Memahami konsep credit analysis